Построение эконометрических моделей, представленных различными типами временных рядов

Целью исследования является эконометрическое моделирование денежного агрегата М0, в зависимости от валового внутреннего продукта (GNP), индекса потребительских цен (IPC).

Зависимость между выбранными экономическими показателями известна из макроэкономической теории, так например, можно выбрать в качестве основной формулу обмена , где (денежный мультипликатор), - скорость обращения денег по доходу, уровень цен, - реальный ВВП. Так же она подтверждается в работах множества исследователей, построенными на основе эмпирических статданных эконометрическими моделями для разных стран. видеорегистраторы автомобильные в Алматы

При построении эконометрической модели зависимости денежного агрегата M0 от ВВП(GNP) и индекса потребительских цен (CPI) в Республики Беларусь использовались данные за 2005-2006 года по месяцам (данные в Приложении 1).

При построении эконометрических моделей необходимо учитывать является ли временные ряды стационарными.

Ряд называется строго стационарным, если совместное распределение m наблюдений не зависит от сдвига по времени, то есть совпадает с распределением для любых m,t,t2,…,tm.

Ряд называется слабо стационарным, если его средняя, дисперсия и ковариация не зависит от времени:

Если нарушается хотя бы одно из этих условий то ряд становиться нестационарным.

Временные ряды бывают:

нестационарными по среднему

нестационарными по дисперсии.

Временной ряд является нестационарным по среднему, если его математическое ожидание изменяется во времени в соответствии с некоторым детерминированным или вероятностным значением. Для описания таких временных рядов используют модели с детерминированным трендом.

Траектории временных рядов с разными типами трендов отличаются друг от друга. Временной ряд с детерминированным трендом имеет линию тренда в качестве некоторой центральной линии с достаточно частыми колебаниями выше и ниже этой линии. Такие ряды принято называть TS рядами или стационарными относительно тренда.

Для временного ряда, который помимо детерминированного, содержит стохастический тренд характерны длительные пребывания значений выше или ниже центральной линии, причем отклонение может быть достаточно значительным, в этом случае линия детерминированного тренда перестанет играть роль центральной линии, вокруг которой колеблется траектория процесса. Такие виды принято называть DS рядами или стационарными относительно взятия разностей.

Дисперсия временного ряда экономического показателя может зависеть от времени, тогда имеет место гетероскидастичность и данный временной ряд является нестационарным по дисперсии.

Для построения эконометрических моделей, представленных различными типами временных рядов использовались следующие обозначения:

Временной ряд

Обозначение

Денежный агрегат М0, млрд. руб.

М0

ВВП, млрд. руб.

GDP

Индекс потребительских цен, %

CPI

Теоретический раздел:

Эконометрические модели, представленные различными типами временных рядов можно построить с помощью таких тестов как:

Перейти на страницу:
1 2 3 4 5 6

 

Как стать лидером

На каком основании людей избирают лидерами, либо позволяют им становиться таковыми? Для объяснения этого явления был разработан ряд теорий, однако последние исследования сосредоточены на так называемых имплицитных теориях лидерства.

Анализ потребителей

Для успешной работы фирмы на рынке необходимо не только определиться с целями, но и понять, как их можно достичь. Для этого надо очень хорошо изучить своего потребителя, а может, даже и создать новый тип потребителя.

Выбор карьеры

Прежде всего менеджеру необходимо определить какой вид карьеры он предпочитает. Это и определит его стратегию. Если он менеджер знает, какое положение хочет занять через пять или даже десять лет, то можно определить направление действий и составить задачи, которых необходимо достичь.