Применение эконометрического моделирования

Нулевая гипотеза теста состоит в отсутствии автокорреляции. В данном случае, нулевая гипотеза отвергается, следовательно, автокорреляция присутствует.

Нулевая гипотеза состоит в том, что ряд имеет единичный корень, для исходно ряда Н0 не отвергается.

С помощью логарифмирования ряд был преобразован в стационарный.

График 4

Значения стационарного преобразования индекса РТС за период 01.03.2005-01.03.2011

После того как получен стационарный временной ряд, необходимо определить параметры ARMA(p, q) модели. Для этого для каждой модификации модели проводится оценка параметров и проверка значимости по Z-критерию. Нулевая гипотеза состоит в том, что фактор не значим, и ее следует отвергнуть. После модель проходит проверку на автокорреляцию посредством Q-статистики. Далее проводится проверка на гетероскедастичность. Нулевая гипотеза состоит в том, что дисперсия остатков неоднородна. В итоге отбор проходят модели прошедшие проверку на значимость, отсутствие автокорреляции и гетероскедастичности.

В качестве примера рассмотрим сигнал номер 7 на продажу, выявленный 19.05.2006. Сигнал оказался прибыльным.

Для построения модели были выбраны 100 наблюдений, предшествующих прогнозу, далее по моделям, прошедшим отбор, строился трехдневный прогноз для выявления модели с наилучшей прогнозной способностью. С помощью выбранной модели строился прогноз на период после поступления сигнала.

Таблица 5

Периоды для рассмотрения сигнала

Для выбранного сигнала была выбрана модель MA(1), отвечающая выше изложенным параметрам:

Проверка на значимость: